Correlação de Forex Mapa de Calor e Tabela de Correlação. O que é correlação Wikipedia Definition. In teoria de probabilidade e estatística correlação, muitas vezes medido como um coeficiente de correlação, indica a força ea direção de uma relação linear entre duas variáveis aleatórias Em geral uso estatístico, correlação ou co-relação refere - Para a partida de duas variáveis de independência. Alguns pares de moedas tendem a se mover juntos na mesma direção Outros pares de moedas tendem a se mover em direções opostas Compreender como os pares de moedas tendem a se mover em relação um ao outro pode ser usado de várias maneiras diferentes Pode ser usado para analisar o quão diversificada é sua carteira de Forex e, indiretamente, seu perfil de risco Também pode ser usado para entender como entrar em negociações de hedge. As correlações de moeda avaliam quão próximos os preços de par de moeda têm se mudado estatisticamente juntos no passado. Como algumas moedas estão correlacionadas entre si positivamente ou negativamente. Ele cor mais alta a correlação No caso do heatmap acima você pode claramente ver a alta correlação entre EUR USD que é o par que estamos comparando a XAG USD A prata é uma commodity que as perdas valor quando os ganhos de USD vs o EUR Dado que alta Correlação seria altamente provável que, como o USD aprecia vs o EUR, também apreciaria vs prata O oposto também seria true. There é uma vista de tabela, a fim de comparar os valores de correlação numérica dos vários pares Um exemplo perfeito de direto E a correlação inversa está nas duas colunas seguintes. Um coeficiente de correlação, um número entre -1 e 1, é usado para expressar quão intimamente correlacionados dois pares são. EUR USD está inversamente correlacionado com USD JPY Na semana passada os pares foram inversamente correlacionados Em -0 8 Um ganho pelo EUR vs USD foi correlacionado a uma perda do USD vs o JPY Na próxima coluna é o exemplo do tipo de correlação oposta Na semana passada, quando ganhou EUR sobre o USD houve ac Orrelation de 0 90 entre Silver avançando sobre o USD. Finalmente, se dois pares têm um coeficiente de correlação perto de 0, em seguida, os dois pares tendem a se mover independentemente um do outro. É importante notar que as correlações monetárias podem mudar ao longo do tempo por causa de mudanças Por exemplo, um novo acordo de livre comércio extensivo entre dois países pode significar que suas moedas se correlacionarão mais fortemente no futuro Os comerciantes vão querer analisar as mudanças nas correlações, uma vez que tais alterações afetam seus perfis de risco. A versão ao vivo da ferramenta OANDA FXCorrelation é hospedado em FXInfoCenter. This artigo é apenas para fins de informação geral Não é conselho de investimento ou uma solução para comprar ou vender títulos Opiniões são os autores não necessariamente a de OANDA Corporation ou qualquer de suas afiliadas , Subsidiárias, executivos ou diretores Negociação alavancada é de alto risco e não é adequado para todos Você pode perder todo o seu divertimento depositado Ds. Senior Currency Analyst no Mercado Pulse. Alfonso Esparza é especialista em estratégias de forex macro para norte-americanos e grandes pares de moedas Ao entrar para a OANDA em 2007, Alfonso Esparza estabeleceu o blog MarketPulseFX e ele já escreveu extensivamente sobre bancos centrais e tendências econômicas e políticas globais Alfonso também trabalhou como um comerciante de moeda profissional focado na América do Norte e mercados emergentes Ele foi publicado pela The MarketWatch, Reuters, Wall Street Journal e The Globe and Mail, e ele também aparece regularmente como comentarista convidado em redes, incluindo Bloomberg e BNN Ele é graduado em Finanças pelo Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monterrey (ITESM) e tem MBA com especialização em engenharia financeira e marketing pela Universidade de Toronto. MarketPulse é um mercado de Forex, commodities e análise de índices globais Informações precisas e precisas sobre as principais tendências econômicas, análise técnica e Eventos que afetam diferentes classes de ativos e investidores. Este artigo é apenas para fins de informação geral Não é conselho de investimento ou uma solução para comprar ou vender securities. Opinions são os autores não necessariamente OANDA s, seus diretores ou diretores OANDA s Termos de Uso e Política de Privacidade aplicar Negociação alavancada é de alto risco e não é adequado para todos Perdas podem exceder os investimentos. 1996 - 2017 OANDA Corporation Todos os direitos reservados Todas as Marcas Registradas utilizadas neste Site, marcadas como Marcas ou não marcadas, são declaradas como pertencendo ao seu respectivo proprietário s OANDA Corporation possui Marcas de todos os seus produtos FX.370 King Street West 2nd Floor Box 60 Toronto ON M5V 1J9 Canadá 1-877-626-3239.OANDA Corporation é um Comerciante de Futuros Comissão Comerciante e Negociante de Câmbio de Varejo com a Commodity Futures Trading Comissão e é um membro da Associação Nacional de Futuros No 0325821 Consulte por favor O NFA s FOREX INVESTOR ALERT quando apropriado. OANDA Canadá Corporação ULC contas estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense OANDA Canadá Corporation ULC é regulada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimento do Canadá IIROC, que inclui IIROC s consultor online banco de dados IIROC AdvisorReport, E as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Ng a natureza e os limites da cobertura estão disponíveis a pedido ou at. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087 limitada por ações com sede na Torre 42, andar 9a, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ e está autorizado E regulada pela Autoridade de Conduta Financeira No. 542574.A OANDA Asia Pacific Pte Ltd Co Reg No 200704926K detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. 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Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade de toda a sua carteira para a volatilidade do mercado é importante É particularmente assim quando a negociação forex Porque as moedas são preços em pares, não negociações único par completamente independente dos outros Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição do seu portfólio global para um guia para todas as coisas Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se você estava negociando a libra britânica contra o par JPY JPY japonês, por exemplo, você está realmente negociando um derivado do GBP USD e USD JPY pares portanto, JPY JPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos estes currenc No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. , No mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 Implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória Leitura da Tabela de Correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, Cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro em O mês em EUR USD e GBP USD teve uma correlação positiva muito forte de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do tempo Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas em A longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma correlação forte. Por outro lado, o USD EUR e USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isso implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendido Este relacionamento se mantém verdadeiro em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. As correlações ainda não permanecem estáveis Tome USD CAD e USD CHF, por exemplo Com um coeficiente de 0 95, elas tiveram uma forte correlação positiva No ano passado, mas o relacionamento deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Para mais, veja Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Então as correlações mudam, o que torna ainda mais importante a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mesmo mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em consonância com a correlação de longo prazo entre duas moedas Pares É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses de arrasto também é muito importante Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso Mudanças de correlação por uma variedade de razões, A mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas para os preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que se arrastam que EUR USD compartilha com outros pares. Yourself A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo Isso Pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos mesmo alguns livres permitem que você faça o download de preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar em Excel Em Excel , Basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 As leituras de um ano, seis, três e um mês de arrasto dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir Para si mesmo que ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo.1 Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, Cada etiquetado com um destes pares Preencha então as colunas com os preços diários passados que ocorreram para cada par sobre o período de tempo que você está analisando 3 Na parte inferior de uma das colunas, em um entalhe vazio, digite i N CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços que você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que fique parecida com CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que EUR USD e USD CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de USD e USD longos é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como A correlação indica, quando o E UR USD rallys, USD CHF vai sofrer um selloff Por outro lado, mantendo longos USD e AUD USD ou NZD USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Wading In The Currency Market A diversificação é outro fator a considerar Uma vez que a correlação entre o USD eo USD não é tradicionalmente 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, O comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e risco marginalmente menor Além disso, os bancos centrais Da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. Um comerciante pode usar também Diferentes pip ou valores pontuais para a sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento pip no USD é USD 10 para um lote de 100.000 unidades enquanto o Valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here s como o hedge iria trabalhar dizem que um comerciante tinha uma carteira de um curto USD USD lote 100.000 unidades e um lote de USD CHF curto de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR USD, , Provavelmente movendo perto de dez pips mais alto, acima de 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - 7 60 em vez de - 100 Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma venda forte USD USD, mas No pior cenário, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente Se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas Em suas contas de comércio Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar-se sobre os lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes podem entender melhor a sua exposição Alguns Os pares da moeda corrente movem-se em tandem um com o outro, quando outro puderem ser opostos polares Aprender sobre a correlação da moeda ajuda comerciantes a controlar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de sua estratégia negociando e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua vista, É muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e seu deslocamento Para obter mais informações, consulte a nossa Tutorial Forex. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem pedir O teto de dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Congresso dos EUA aprovado em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Payroll Nonsfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. How EUA para calcular correlações de moedas com Excel. Como você leu, as correlações mudarão e mudarão ao longo do tempo Assim, manter-se no topo dos coeficientes atuais de força e direção torna-se ainda mais importante Sorte. Lucky para você, as correlações de moeda podem ser calculadas no conforto de sua própria casa, apenas você e seu aplicativo de planilha mais favorito. Para nossa explicação, estamos usando o Microsoft Excel, mas qualquer software que utiliza uma fórmula de correlação vai funcionar. Supondo que você ganhou t ser magicamente criando os dados de preços diários fora do ar, mas sim, será obtendo-lo em algum lugar on-line Então, Passo 1, fazer isso Obter seus dados, digamos, para os últimos 6 meses Lembre-se, Fechar diariamente prices. Copy e colar seus dados para uma planilha vazia ou abrir o arquivo de dados exportados a partir do Passo 1 Obter os últimos 6 meses. Agora organizar seus dados para se parecer com o seguinte ou algo semelhante Cores e fontes são até você Divirta-se com Este Amarelo pode não ser a melhor opção though. It s tempo para decidir sobre um período de tempo Você quer semana passada corrência da moeda Último mês Último ano A quantidade de dados de preços que você tem vai ditar isso, mas você pode sempre obter mais dados Para Este exemplo E, estamos usando o último mês. Na primeira célula vazia abaixo do seu primeiro par de comparação eu estou correlacionando EUR USD para os outros pares, então eu estou começando com EUR USD e USD JPY, tipo correl. Next, selecione o intervalo de células Para dados do preço de EUR USD s, seguido por uma vírgula Você estará cercando esta escala com uma caixa. Após a vírgula, selecione a escala de dados do preço de USD JPY como você fêz para EUR USD. Clique a tecla de Enter em seu teclado para calcular o Coeficiente de correlação para EUR USD e USD JPY. Repeat Etapas 5-9 para os outros pares e para outros quadros de tempo Quando você está feito, você pode tomar seus novos dados e criar uma tabela olhando fresco apenas como este homem, que s pro-status . Os períodos finais de uma semana, um mês, três meses, seis meses e um ano fornecem a visão mais completa das correlações entre pares de moedas. Mas cabe a você decidir qual ou quantos períodos de tempo você Quer desejar analisar. Mas pode ser um exagero para atualizar seus números todos os dias, a menos que você é uma moeda Se você atualizar manualmente suas tabelas de correlação de moeda a cada hora no Excel, talvez você precise sair mais e pegar um hobby. Salve seu progresso, assinando e marcando A lição completa.
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