Trading system evaluation metrics

Interpretando um Relatório de Desempenho de Estratégia. As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de O desempenho de um sistema Se olhar para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados ​​para avaliar um sistema de negociação. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente Gravitar para um número - o lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema Saber o que procurar em um relatório de desempenho da estratégia pode ajudar os comerciantes analisar objetivamente um Pontos fortes e fracos do sistema Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado Isso é chamado backtesting E é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado A maioria das plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para criar um relatório de desempenho da estratégia durante backtesting Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para os resultados comerciais reais. De um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho Os relatórios de desempenho de estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como O tipo de comércio longo ou curto, a data ea hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada trade. Viewing os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes para ver o desempenho quebrado Para baixo em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual É importante lembrar que em Negociação, são os lucros acumulados ou as perdas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto olhando para o mês a E um dos mais rápidos métodos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, a uma curva de equidade De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece um visual Representação de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está a cumprir as normas A figura 2 mostra dois gráficos de desempenho um como um gráfico de barras de lucro líquido mensal o outro como uma curva de capital Para saber mais, Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em formatos diferentes. Métricas chave Um relatório de desempenho de estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação Embora todas as estatísticas sejam importantes , É útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave. Total Lucro Líquido. Profit Fator. Percent Profitable. Finance Financeira Profit. Maxim Um drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período especificado de tempo Esta métrica é calculada por Subtraindo a perda bruta de todas as negociações perdedoras, incluindo comissões do lucro bruto de todos os negócios vencedores. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como. Muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinho pode ser Enganoso Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com Outras métricas de desempenho Para mais, veja Lucro em uma economia pós-recessão. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pelo gr Incluindo os comissões para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um Lucro de 1 98 Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema particular produz um lucro Nós todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que Sustentar perdas A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que vitórias são maiores do que perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto como a primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta Neste caso, a perda bruta é maior Que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor do que um Isso seria um sistema perdedor. Perfeito rentável O percentual rentável também é conhecido como o lucro Probabilidade de ganhar Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma. O valor ideal para a métrica percentual rentável variará Dependendo do estilo do comerciante Traders que normalmente ir para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor Isso é porque os comércios que ganham que são rentáveis ​​são geralmente bastante grande Um bom exemplo disso É tendência após os comerciantes tão poucos como 40 de comércios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que fazem ganhar seguir a tendência e normalmente obter grandes ganhos Os comércios que não ganham são geralmente fechados para uma pequena perda. Traders intraday , E particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando uma quantidade semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar Um sistema vencedor Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser perto de valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, mais comércios precisam ser vencedores, uma vez que cada Ganhar é relativamente pequeno Para saber mais, consulte Scalping Pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Net Lucro O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema que representa a quantidade média de dinheiro que foi ganha ou perdeu por comércio A média da rede de comércio O lucro é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma. Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio 452 79 Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Esse número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior que Um comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflar o lucro líquido médio Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o sucesso do O sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado ainda mais. Drawdown máxima A métrica máxima drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de capital anterior Esta métrica pode Ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes Apenas sobre qualquer comerciante coul D fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões A métrica máxima drawdown precisa estar em consonância com a tolerância ao risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para obter mais informações, consulte Proteja-se do mercado Loss. The Bottom Line Strategy relatórios de desempenho, Para históricos ou resultados de negociação ao vivo pode fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Embora seja fácil prestar atenção apenas a linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - desempenho adicional As métricas podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a segunda Liberty Bond Act. Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um Em um índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.There são variedade de métricas que podem avaliar o desempenho de sistemas de negociação algorítmica A maioria deles já estão presentes No relatório de backtesting de ferramentas de negociação como Amibroker ou Metastock Abaixo estão algumas das mais populares métricas. Ending Capital-Inicial Capital Lucro expresso em termos Para ex se Capital Inicial 100000, Ending Capital 200000, em seguida, Lucro 200000-100000 100000 100 100.It É a exposição média líquida de seu sistema negociando para o período de backtesting É calculado como a soma de exposições individuais da barra divididas pelo número total de barras Ind A exposição individual da barra é calculada como a razão entre o valor das posições abertas eo patrimônio total da carteira para aquela barra em particular. Vamos supor que você está testando sua estratégia no cronograma diário, se no final do dia 1 o valor da posição aberta for 10000 eo patrimônio da carteira for 100000 então a exposição da barra para esse dia particular é 10 Retorno ajustado risco. É a relação do lucro líquido e da exposição. Por exemplo, se o lucro líquido 100 ea exposição 10, a seguir o retorno ajustado risco líquido 100 0 1 1000. É o retorno composto anual É a taxa anualizada a que o capital acumulou sobre o período do backtest. Retorno ajustado do risco. É a relação do retorno anual e da exposição. Por exemplo, se retorno anual 20 e exposição 10, então rendimento ajustado risco líquido 20 0 1 200.Total Número de negócios executados de acordo com a estratégia backtestada em período especificado. Total número de trades vencedoras. Total Número de comércios perdedores. Total Custos de transação. Total Custos de transação baseados em corretagem por trade settings. For Ex Se Total num De negócios 100 e corretagem por comércio 50, em seguida, os custos de transação Total 100 50 5000.It é a razão do lucro total e número de winners. For Ex se o lucro total 200000, o número de vencedores 50, então o lucro médio 200000 50 4000. É a relação de perda total e número de perdedores. Para Ex se perda total -100000, número de perdedores 50, então perda média -100000 50 -2000.Também conhecida como expectativa, é calculada como lucro total perda total número de comércios Ele representa a perda de ganho esperada por trade. For Ex Se Lucro Total 200000, Perda Total -100000, Número de negociações 100, em seguida, Expectativa 200000-100000 100 1000.Average Bares Held. Average período de detenção por comércio Se você está backtesting em Diário prazo, Isso representa o número médio de dias em que uma negociação é realizada. Máximo Consecutivo Winners. This representa o número máximo de vitórias consecutivas em todo o período de backtest Valor alto é better. Max Consecutive Perde. Isso representa o número máximo de perdas consecutivas no todo Período de backtest Baixo valor é better. Maximum trade drawdown. The maior pico de declínio do vale experimentado em qualquer comércio único Quanto menor o melhor drawdown. The comércio maior pico para declínio de porcentagem de vale experimentado em qualquer comércio único Quanto menor o drawdown do sistema better. Maximum. O maior pico para o declínio do vale experimentado no patrimônio da carteira Quanto menor o melhor. O maior pico para o declínio do percentual de vale experimentado no patrimônio da carteira. Quanto menor for o melhor. É a proporção do lucro líquido e do sistema máximo. Para Ex Se lucro líquido 100000, o sistema máximo drwadoen 50000, o fator de recuperação 100000 50000 2pound Retorno Anual dividido pelo Drawdown máximo do sistema Bom se maior do que 2.Para Ex Se Retorno Anual 30, e sistema máximo Drawdown 10, então CAR MaxDD 30 10 3.Risco de retorno ajustado dividido por Diminuição máxima do sistema Bom se maior do que 2.Para Ex Se Risco ajustado Retorno 50, e Diminuição máxima do sistema 10, então CAR MaxDD 50 10 5.Ratio de Tota L lucro e perda total maior o melhor. Por ex se lucro total 200000, perda total 100000, então fator de lucro 200000 100000 2.Ratio de lucro médio e perda média maior o melhor. Por ex se lucro médio 10000, perda média 4000, então Payoff Ratio 10000 4000 2 5.Standard erro medidas choppiness da curva de equidade Quanto menor o better. Ratio de risco potencial e potencial recompensa do sistema de negociação Superior é melhor Calculado como a inclinação da linha de equidade espera retorno anual dividido por seu erro padrão. Indicador que mede o risco de queda, em termos de profundidade e duração de declínios de preços A UI índice de úlcera aumenta em valor como o preço se move mais longe de uma alta recente, e cai como o preço sobe para novos máximos Matematicamente é a raiz quadrada de Soma de dobras quadradas dividido pelo número de barras Abaixe o valor do índice de úlcera, melhor é o seu sistema de negociação Encontrar exemplo de cálculo detalhado para índice de úlcera here. Sharpe Ratio de trades. Measure de risco a Djusted retorno de investimento Acima de 1 0 é bom, mais de 2 0 é muito bom. Detects inconsistência nos retornos Deve ser 1 0 ou mais A maior taxa de K é o retorno mais consistente que você pode esperar do sistema.706 Views View Upvotes Not for Reproduction. Performance Metrics. These são algumas das métricas que eu olho ao avaliar um sistema negociando A interpretação destas métricas variará baseado no tipo de tendência do sistema contra a reversão média ea pessoa que s que troca eu comércio MR e prefiro um vencimento elevado Exposição não é tão importante, então eu não me importo de ficar em dinheiro como eu espero por sinais que eu olhar para os sistemas que têm volatilidade muito baixa e vou mesmo sacrificar o desempenho se isso significa que eu posso dormir melhor à noite. Win - porcentagem de comércios com Um lucro líquido 0 Acima de 60 é bom Quanto maior o better. Avg retorno percentual médio de todos os comércios Oviously, tão alta quanto possível. MaxDD percentagem máxima intraday drawdown Importante como um número isolado, mas o período de tempo DD dura é apenas Como importante O que é pior Um levantamento de 20 que dura duas semanas ou um levantamento de 5 que dura 4 meses. CAR anualizada percentual return. RAR - CAR dividido pela exposição RAR leva tempo em conta. Sharpe Ratio - medidas de risco ajustado retorno do investimento Acima de 1 0 é bom, acima de 2 0 é grande. R 2 mede o ajuste da linha reta da curva de equidade Resultado pode ser em qualquer lugar de 0 a 1 Tendo um 1 significa 100 ajuste da curva de equidade para uma linha reta Quanto menos levantamentos o sistema tem a Maior R 2 DVR - combina R 2 e Sharpe Ratio multiplicando Esta idéia de David Varadi ver o seu excelente blog. Recovery Factor - Lucro líquido dividido Max System Drawdown Mede quão rápido o sistema recupera de drawdowns Quanto maior o melhor, definitivamente acima 2.Profit Factor - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro dos perdedores Acima de 2 é grande Acima de 3 é excelente. Pagaff Ratio média vitória perda média Acima de 1 please. Avg Excursão Favorável Máxima MFE é o lucro máximo que o comércio tinha antes do comércio fechado The aver Idade dá-me uma idéia do movimento positivo médio o comércio makes. Avg Max Adverse Excursion MAE é a perda máxima que o comércio tinha antes do comércio fechado A média dá-me uma idéia do movimento de perda média do comércio makes. Trades número de comércios Importante olhar para Quantas vezes eu tenho que trocar essa coisa para ganhar dinheiro.